Нельсон Дида был приобретен "Миланом" в 1999 году, после чего пару лет сдавался по арендам и вернулся в клуб только в 2002 году. Травма Аббьяти дала ему шанс закрепиться в основе, которым он воспользовался сполна, став основным кипером "россонери" на несколько лет вперед.

Изюминкой его карьеры считается финальный матч Лиги Чемпионов 2003 года против "Ювентуса", когда он отразил два пенальти. После этого фанаты дали ему прозвище "Адмирал". Нельсон взял с "Миланом" все возможные трофеи, всего провел 302 матча за клуб и был признан одним из самых сильных вратарей мира за первое десятилетие века.